domingo, 3 de febrero de 2013

Sistema de trading con medias móviles

Que es más importante ¿Aprender a analizar o aprender a especular? La respuesta es como el trading, sencilla: aprender a especular.
Analizar queda muy bonito: Aquí es posible que el precio se gire por la resistencia....(x), esa divergencia alcista puede llevarnos a....(x), etc, etc, etc. La realidad es que sólo algunos de los mejores analistas son buenos especuladores, o buenos traders, como se quiera decir.
Un simple sistema de trading con medias móviles, puede ser muy útil para especular y conseguir buenos resultados.
El sistema que te voy a proponer tiene dos medias móviles, una de 18 periodos y otra de 40 periodos. Este sistema lo popularizó Scot Lowry, aunque no inventó nada que no existiera anteriormente, por que es tan simple como comprar o vender pulls, algo básico en los sistemas seguidores de tendencia.
Los sistemas de trading con medias móviles tienen el defecto de que son retardados y a veces dan falsas señales precisamente por su retardo. En este sistema no se compra en el cruce si no en el pull, con lo que se filtran muchos falsos cruces (Lowry lo llama fenómeno Delphic).
Un ejemplo:

cruces-de-medias-móviles-en-un-gráfico-de-acs
Cruces de medias móviles, sistema Lowry

Aquí se ve claro. He metido una media móvil de 1 día, para ver como cuando en precio y la media entran en la zona entre la media de 18-40 y vuelve a salir es cuando realmente se genera la entrada corta o larga, yo además propondría que el precio sobrepase la barra anterior, para dar mayor fiabilidad a la entrada.
Hay otro detalle de este sistema muy interesante: los fallos. Cuando las medias se giran en un sentido, alcista o bajista, pero en el pull el precio acaba perforando, se produce un fallo y automáticamente se genera una ocasión de venta o de compra, sin esperar ningún cruce.
Sólo hay una entrada fallida en todo este periodo, la que se produce en noviembre de 2012, después de cruzarse las medias a la baja, el precio cruza por encima, dando una entrada larga por fallo, automáticamente vuelve a cruzar por debajo, para volver a subir y dar por buena la entrada.
Dependiendo de donde estuviera el stop, podría haber saltado o haber dejado correr la operación.

cruces-de-medias-móviles-con-salidas-usando-el-macd
Sistema de medias móviles con MACD

Estas son las entradas, pero...¿Y las salidas? No he encontrado nada para las salidas, pero según decía Alexander Elder, si usas indicadores para las entradas, debes usar indicadores para las salidas.
Un buen indicador para las salidas, podría ser el MACD, utilizando sus cruces para salir de las posiciones.
Sólo una posición nos habría dejado un sabor de boca agridulce, pues no habríamos tomado grandes beneficios: la operación del 13 de julio del 2012 al 3 de agosto, aunque no habríamos entrado en pérdidas.
Como se puede ver, ganar en bolsa puede ser fácil, pero no sencillo. Fácil por que de seguir unas simples normas, podemos ser consistentes, incluso llevando un sistema tendencial como este, conseguir buenos beneficios. Lo difícil es el factor humano: no es sencillo que cumplamos las normas, ni siquiera cuando son nuestras.

 
font-sice:20px;